Banche: la BCE mette a punto i meccanismi dello stress test del 2026

La Banca Centrale Europea metterà alla prova la resilienza delle banche ai rischi geopolitici il prossimo anno, con uno stress test tematico che richiederà alle banche di valutare quali scenari di rischio geopolitico specifici per ciascuna azienda potrebbero avere un impatto significativo sulla loro solvibilità.

Banche: la BCE mette a punto i meccanismi dello stress test del 2026

Ad anticiparlo è stata oggi Claudia Buch, responsabile della vigilanza bancaria della BCE, durante un'audizione al Parlamento europeo. La BCE avverte da tempo che le minacce geopolitiche, come i conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza, nonché la guerra commerciale istigata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rappresentano tra i maggiori rischi per le istituzioni finanziarie della zona euro.

La banca centrale esaminerà la preparazione delle banche a questi tipi di rischi, ma con una particolarità: nei tipici stress test, alle banche vengono presentati diversi scenari e devono calcolare quanto capitale verrebbe distrutto in ciascuno di essi. In questo test, tuttavia, la BCE determinerà l'entità della perdita di capitale e chiederà alle banche di elaborare scenari che potrebbero causarla.

Lo stress test del prossimo anno sarà parte integrante dell'autovalutazione dei requisiti patrimoniali delle banche, nota in gergo normativo come "Processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale" (ICAAP).